Artykuły w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach zwartych o zasięgu światowym

14. Wróblewska J., Pajor A., [2019], One-period joint forecasts of Polish inflation, unemployment and interest rate using Bayesian VEC-MSF models. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 11, issue 1, 23-45.

13. Modrzejewska A., Pajor A., [2017], The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model. Argumenta Oeconomica, No 1 (38) 2017, 257-283, PL ISSN 1233-5835.

12. Pajor A., Wróblewska J., [2017], VEC-MSF models in Bayesian analysis of short- and long-run relationships. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, vol. 21(3), pp. 1-22, doi: 10.1515/snde-2016-0004.

11. Pajor A., [2017], Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity. Bayesian Analysis, vol. 12, no. 1, pp. 261-287. doi: 10.1214/16-BA1001.

11a. Pajor A., [2016], Supplementary Material of "Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity". Bayesian Analysis. doi: http://dx.doi.org/10.1214/16-BA1001SUPP.

10. Pajor A., [2016], Discrete-time stochastic volatility process in option pricing: a generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models , International Journal of Financial Markets and Derivatives, 5(2/3/4), 189 - 211; DOI: 10.1504/IJFMD.2016.081699.

9. Pajor A., Osiewalski J., [2014], Correction to the paper "A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator", Anna Pajor and Jacek Osiewalski, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 5 (2013), 271 - 275 , Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 6, issue 1, 69-69.

8. Pajor A., Osiewalski J., [2013], A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator , Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 5, issue 4, 271-275.

7. Pajor A., Osiewalski J., [2012], Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) , Acta Physica Polonica A, vol. 121, no. 2-B, pp. B-101-B-109.

6. Pajor A., [2011], Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables , Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 3, issue 2, 49-73.

5. Osiewalski J., Pajor A., [2010], Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models , Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 2, issue 4, 253-277.

4. Osiewalski J., Pajor A., [2009], Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility , Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 1, issue 2, 179-202.

3. Pajor A., [2009], A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-time Stochastic Volatility Processes , Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 1,issue 1, 71-81.

2. Pajor A., [2008], Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-time SV Models, Acta Physica Polonica A, vol. 114, No. 3, 507-516.

1. Pajor A., [2006], Bayesian Analysis of The Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate Stochastic Volatility Models , Acta Physica Polonica B, vol. 37, No. 11, 3093-3103.

Monografie

2. Pajor A., [2010], Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie 195, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

1. Pajor A., [2003], Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Monografie: Prace Doktorskie, Nr 2, Wydawnictwo AE w Krakowie.


Artykuły w recenzowanych czasopismach i recenzowanych wydawnictwach zwartych o zasięgu ogólnopolskim


30. Pajor A. [2017], A note on the UEK Method , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 15, nr 3, s. 7-10.

29. Pajor A. [2016], Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 304/16, s. 7-18.

28. Mokrzycka J., Pajor A. [2016], Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG , Przegląd Statystyczny, t. 63, z. 2, s. 123-148.

27. Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., [2015], The shape of aggregate production functions: evidence from estimates of the World Technology Frontier , Bank i Kredyt 46(4), 2015, 299-326.

26. Pajor A., [2014], Konstrukcja portfela optymalnego w bayesowskim modelu MSF-SBEKK. Portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI , Bank i Kredyt 45(1), 2014, 53-78.

25. Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., [2011], The shape of aggregate production functions: evidence from estimates of the World Technology Frontier , National Bank of Poland, Working Papers No. 102,

24. Pajor A., [2011], Bayesian optimal portfolio selection in the MSF-SBEKK model , Dynamic Econometric Models, red. Górka Joanna, Piłatowska Mariola, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, vol. 11, 41-53.

23. Pajor A., [2009], Bayesian analysis of the Box-Cox transformation in Stochastic Volatility models , Dynamic Econometric Models, red. Górka Joanna, Piłatowska Mariola, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, vol. 9, 81-90.

22. Pajor A., Prędki A., [2009], Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA , Przegląd Statystyczny, t. 56, z.3-4, str. 5-25.

21. Pajor A., [2009], Bayesian Portfolio Selection with MSV Models , Przegląd Statystyczny, t. 56, z. 1, 40-55.

20. Pajor A., [2008], Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate , Dynamic Econometric Models, vol. 8, 147 - 154.

19. Pajor A., [2008], A Bayesian Analysis of Exogeneity in VECM-SV Model, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Ósme Warsztaty Doktorskie z Ekonometrii i Statystyki (red. A. Welfe), Wydawnictwo SGH w Warszawie, 235-249.

18. Kostrzewski M., Pajor A., [2007], Bayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV, Folia Oeconomica Cracoviensia vol. 46-47, 65-85.

17. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., [2006], Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) , Dynamic Econometric Models, vol. 7, 25-35.

16. Pajor A. [2006], Bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Szóste Warsztaty Doktorskie z Ekonometrii i Statystyki (red. A. Welfe), Wydawnictwo SGH w Warszawie, 145-165.

15. Pajor A., [2006], Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland , Dynamic Econometric Models, vol. 7, 170-177.

14. Pajor A., [2006], Dwuwymiarowe bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych , Przegląd Statystyczny, t. 53, z. 3, 9-26.

13. Pajor A., [2006], Bayesowskie modele SV w analizie korelacji warunkowej , Przegląd Statystyczny, t. 53, z. 1, 69-89.

12. Pipień M., Pajor A., [2005], Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna i strategii delta neutralnej z wykorzystaniem procesów GARCH i CSV , Przegląd Statystyczny t.52, z.3, 37-63.

11. Pajor A., [2005], Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, [w:] Issues in Modelling, Forecasting and Decision-Making in Financial Markets, Acta Universitatis Lodzensis - Folia Oeconomica 192, 229-249.

10. Pajor A., [2005], Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series, Macromodels 2004, Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 190, 177-196.

9. Pajor A., [2005], Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Piąte Warsztaty Doktorskie z Ekonometrii i Statystyki (red. A. Welfe), Wydawnictwo SGH w Warszawie, 165- 186.

8. Pajor A., [2004], Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. 45, 21-43.

7. Pajor A., [2004], Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z normalnym błędem obserwacji, Postępy Ekonometrii. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Andrzeja Stanisława Barczaka, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, 239-254.

6. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., [2004], Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, red. Aleksander Zeliaś, Materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Osieczany 18-21.03.2002 r., 17-39.

5. Pajor A., [2004], Procesy zmienności stochastycznej w bayesowskiej wycenie opcji europejskich na kurs PLN/USD , Przegląd Statystyczny, t. 51, z. 3, 87-113.

4. Pajor A., [2003], Bayesowskie porównywanie modeli SV, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE, nr 628, Prace z zakresu ekonometrii i badań operacyjnych, Kraków 2003, 53-69.

3. Pajor A., [2003], Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr. 1006, Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, pod red. W. Ostasiewicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 173-185.

2. Pajor A., [2003], Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Trzecie warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, pod red. Aleksandra Welfe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, 87-109.

1. Pajor A., [2001], Modele stochastycznej zmienności: estymacja metodą quasi-największej wiarygodności , Przegląd Statystyczny, t. 48, z. 1-2, 203-224, z. 3-4, 324-343, 2001.


Publikacje w materiałach z konferencji międzynarodowych


11. Osiewalaski J., Pajor A., [2018], A hybrid MSV-MGARCH generalisation of the t-MGARCH model. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, No. 1/ ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 345-354.

10. Modrzejewska A., Pajor A., [2011], Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE, Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, tom 1, 643-656.

9. Pajor A., [2009], Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates , [w:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. [red], Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, Number 7, Łódź: Łódź University Press, 127-142.

8. Pajor A., [2007], Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models , [w:] Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advance in Financial Market Analysis, Number 3, [red] Milo W., Wdowiński P., Łódź: Łódź University Press, 101-121.

7. Osiewalski J., Pajor A., [2007], Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling: A Hybrid Bivariate DCC-SV Model , [w:] Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advance in Financial Market Analysis, Number 3, [red] Milo W., Wdowiński P., Łódź: Łódź University Press, 11-26.

6. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., [2007], Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models, Macromodels'2006. Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Poland, red. W.Welfe i A Welfe, Wydawnictwo: ABSOLWENT, Łódź, ul. P.O.W. 3/5, 247-277.

5. Pajor A., [2007], Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate, Macromodels'2006. Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Poland, red. W.Welfe i A Welfe, Wydawnictwo: ABSOLWENT, Łódź, ul. P.O.W. 3/5, 65-88.

4. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., [2006], Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models , [w:] Milo W., Wdowiński P. [red], Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advance in Financial Market Analysis, Number 2, Łódź: Łódź University Press, 15-35.

3. Pajor A., [2006], VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates , [w:] Milo W., Wdowiński P. [red], Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advance in Financial Market Analysis, Number 2, Łódź: Łódź University Press, 49-66.

2. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., [2006], Comparing Models in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates, [w:] Proceedings of the Thirtieth Second International Conference, Macromodels'2005, Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź 2006, 203-227.

1. Pajor A., [2006], Bayesian VECM-SV Models for the Main Polish Exchange Rates, [w:] Proceedings of the Thirtieth Second International Conference, Macromodels'2005, Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź 2006, 135-154.


Publikacje w materiałach z konferencji krajowych


4. Pajor A., [2009], Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 389, Zeszyt specjalny Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, 105-114.

3. Pajor A., [2007], Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, (red. naukowy Zygmunt Zieliński), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 259-266.

2. Pajor A., [2005], Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowym, (red. naukowy Zygmunt Zieliński), 6-8 września 2005, Toruń, 93-100.

1. Pajor A., [2001], Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowym,(red. naukowy Zygmunt Zieliński), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 259-274.




Referaty wygłoszone na konferencjach i seminariach:


58. Pajor A., Estymacja czynnika Bayesa w przypadku modeli ze zmiennymi ukrytymi, referat sesyjny wygłoszony na konferencji ogólnopolskiej, "Nauki społeczne -matematyczne czy matematyzowalne?", poświęconej pamięci prof. Andrzeja Malawskiego, Kraków, 27-28 września 2018.

57. Osiewalski J., Pajor A., A hybrid MSV-MGARCH generalisation of the t-MGARCH model, referat plenarny, wygłoszony na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, 8-11 maja 2018.

56. Osiewalski J., Pajor A., Hybrydowe uogólnienie modelu t-MGARCH, referat plenarny, wygłoszony na LIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, SEMPP 2018, Wrocław, 14-16 marca 2018.

55. Pajor A., Wróblewska J., Bayesian analysis of short- and long-run relationships among prices on financial markets, referat (plenarny) wygłoszony na Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2017 (WMAM PK 2017; Warsztaty z Nowoczesnej Matematyki i jej Zastosowań), Kraków, 17 - 19 listopada 2017.

54. Pajor A., Wróblewska J., Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych, referat (plenarny) wygłoszony na XV Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 5-7 września 2017.

53. Pajor A., Analiza portfelowa w wielowymiarowych modelach zmienności, referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, 9 maja 2017, Kraków 2017.

52. Pajor A., Wróblewska J., Własności prognostyczne bayesowskich modeli VEC-MSF na przykładzie danych z polskiej gospodarki i rynku Forex, referat sesyjny, wygłoszony na LIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, SEMPP 2017, 5-7 kwietnia 2017.

51. Pajor A., Wróblewska J., VEC-MSV models in Bayesian analysis of short- and long-run relationships, referat sesyjny, wygłoszony na 43st International Conference Macromodels' 2016, 14 - 17 November, Polska, Łódź, 2016.

50. Pajor A., Wróblewska J., Bayesowskie modele VEC ze stochastyczną macierzą kowariancji w analizie krótko- i długookresowych zależności, referat wygłoszony na X Konferencji Naukowej "Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu", 19-21 października, Zieleniec 2016.

49. Mokrzycka J., Pajor A., Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-GRACH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, referat sesyjny, wygłoszony na LII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXIV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, SEMPP 2016, 20-22 kwietnia, Kocierz-Targanice 2016.

48. Pajor A., Estymacja wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji za pomocą skorygowanej średniej arytmetycznej, referat (sesyjny) wygłoszony na XIV Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. "Dynamiczne modele ekonometryczne", 8-10 września, Toruń 2015,

47. Osiewalski J., Pajor A., Fundations of the harmonic mean estimator of the marginal data density value and the status of Lenk's correction, referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Alsksandra Zeliasia, "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", 6-8 maja, Zakopane, 2014

46. Osiewalski J., Pajor A., Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka, referat plenarny, wygłoszony na 50-tej Jubileuszowej Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, SEMPP 2014, 8-10 kwietnia, Kraków 2014

45. Pajor A., Szacowanie brzegowej gęstości wektora obserwacji w modelach bayesowskich - propozycja nowego estymatora, referat plenarny, wygłoszony na 50-tej Jubileuszowej Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, SEMPP 2014, 8-10 kwietnia, Kraków 2014

44. Pajor A., Wróblewska J., Model VEC-SV w bayesowskiej analizie krótko- i długookresowych zależności, referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, 3-5 września, Toruń 2013.

43. Pajor A., Analiza portfelowa w bayesowskim modelu MSF-SBEKK. Portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, referat wygłoszony na XLIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, SEMPP 2013, 9-11 kwietnia 2013, Targanice.

42. Pajor A., A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables, referat wygłoszony na Thirty Eighth International Conference Macromodels' 2011, Polska, Poznań, November 30 - December 3, 2011.

41. Pajor A., Bayesowski model MSF-SBEKK w analizie portfelowej, referat wygłoszony na XII Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 7-9 września 2011.

40. Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, XII European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, Veron, Italy, June 21st-24th , 2011. [bez udziału]

39. Modrzejewska A., Pajor A., Analiza sieciowa struktury obrotów handlowych w UE, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej (organizator Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur społecznych i współczesnych Teorii Socjologicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii), Nałęczów, 16-18 maja 2011. [bez udziału]

38. Growiec J. , Pajor A., Pelle D., Prędki A., The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology, referat wygłoszony na Thirty Seventh International Conference Macromodels' 2010, Polska, Pułtusk, 1-4 December, 2010.

37. Osiewalski J., Pajor A., Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a portfolio (multi- and univariate approaches) referat wygłoszony na Thirty Seventh International Conference Macromodels' 2010, Polska, Pułtusk, 1-4 December, 2010.

36. Osiewalski J., Pajor A., Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a portfolio (multi- and univariate approaches), referat wygłoszony na 5 Ogólnopolskim Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Warszawa 25-27 listopada 2010 (Fifth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, FENS).

35. Osiewalski J., Pajor A, Bayesian Value-at-Risk for a portfolio: multi- and univariate approaches, referat wygłoszony na 9th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making, FindEcon 2010, University of Łódź, May 13-15, 2010.

34. Pajor A., Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV, referat wygłoszony na XI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 8-10 września 2009.

33. Osiewalski J., Pajor A, Bayesian analysis for hybrid MSF-SBEKK models of multivariate volatility, referat wygłoszony na XI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 8-10 września 2009.

32. Osiewalski J., Pajor A, Bayesian analysis for hybrid SDF-SBEKK models of multivariate volatility, referat wygłoszony na 8th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon 2009, University of Łódź, May 7-9, 2009.

31. Pajor A., Bayesian analysis of the Box-Cox transformation in Stochastic Volatility models, referat wygłoszony na 8th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon 2009, University of Łódź, May 7-9, 2009.

30. Pajor A., Wycena opcji europejskich w bayesowskim modelu ekonometrycznym ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową, referat wygłoszony na Dziewiątych Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Spała, 03.06.2007-06.06.2008.

29. Pajor A., Bayesian Portfolio Selection with MSV Models, referat wygłoszony na 7th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon 2007, University of Łódź, May 14-17, 2008.

28. Pajor A., Bayesowska prognoza zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelach ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową, referat wygłoszony na Seminarium z ekono- i socjofizyki II, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1 kwietnia 2008.

27. Pajor A., Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of European Call Options on WIG20 Index in Discrete-time SV Models, referat wygłoszony na 3 Ogólnopolskim Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Wrocław 22-24 listopada 2007 (Third Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, FENS)

26. Pajor A., Prognozowanie zdyskontowanej wypłaty europejskiej opcji kupna na indeks WIG20 w modelu ze stochastyczną wariancją i stochastyczną stopą procentową, referat wygłoszony na X Ogólnopolskim Seminarium Naukowym, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 4-7 września 2007.

25. Pajor A., Egzogeniczność w modelu VECM-SV, referat wygłoszony na Ósmych Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Spała, 12.06.2007-15.06.2007.

24. Pajor A., Bayesian Forecasting of the Payoff of European Call Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates, referat wygłoszony na 6th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon 2007, University of Łódź, May 9-12, 2007.

23. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., Bivariate GARCH, SV and Hybryd Models, referat wygłoszony na Thirty Third International Conference Macromodels'2006, November 29 - December 2, 2006, Zakopane, Poland.

22. Pajor A., Bayesian Option Pricing with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rate, referat wygłoszony na Thirty Third International Conference Macromodels'2006, November 29 - December 2, 2006, Zakopane, Poland.

21. Osiewalski J., Pajor A., Flexibility and parsimony in multivariate financial modelling: a hybrid bivariate DCC-SV model, referat wygłoszony na 5th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon 2006, University of Łódź, May 11-13, 2006.

20. Pajor A., Bayesian Analysis and Forecasting of the Conditional Correlations Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models, referat wygłoszony na 5th Annual International Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon 2006, University of Łódź, May 11-13, 2006.

19. Pajor A., Bayesian Analysis of The Conditional Correlation Between Stock Index Returns with Multivariate SV Models, referat wygłoszony na 2 Ogólnopolskim Sympozjum "Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych, Kraków 21-22 kwietnia 2006 (Second Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, FENS)

18. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., Bayesian comparison of multivariate GARCH and SV models, referat wygłoszony na Thirty Second International Conference Macromodels'2005, November 30 - December 3, 2005, Kliczków, Poland.

17. Pajor A., Bayesian VECM-SV models for the main Polish exchange rates, referat wygłoszony na Thirty Second International Conference Macromodels'2005, 30 November 30- December 3, 2005, Kliczków, Poland.

16. Kostrzewski M., Pajor A., Bayesowska wycena opcji na index WIG20: procesy Itô a dyskretne procesy SV, referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Komisji Nauk Ekonomicznych i Komisji Statystyczno-Demograficznej Oddziału PAN w Krakowie, Kraków 19.10.2005 r.

15. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., Bayesian Comparison of Bivariate GARCH and SV Models, referat wygłoszony na IX Ogólnopolskim Seminarium Naukowym, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 6-8 września 2005.

14. Pajor A., Modelowanie macierzy warunkowych kowariancji za pomocą procesów SV, referat wygłoszony na IX Ogólnopolskim Seminarium Naukowym, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 6-8 września 2005.

13. Pajor A., Bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych, referat wygłoszony na Szóstych Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Polana Zgorzelisko k. Zakopanego, 31.05.2005-3.06.2005.

12. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models, referat wygłoszony na Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-making FindEcon 2005, University of Łódź, May 12-14, 2005.

11. Pajor A., VECM-TSV Models for Two Polish Official Exchange Rates, referat wygłoszony na Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-making FindEcon 2005, University of Łódź, May 12-14, 2005.

10. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., Bayesowskie porównanie dwuwymiarowych modeli SV i GARCH dla kursów walutowych, referat wygłoszony na XLI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Osieczany 21-23.03.2005 r.

9. Pajor A., "Bayesian comparison of bivariate SV models for two related time series", referat wygłoszony na Thirty First International Conference Macromodels'2004, December 1-4, 2004, Bełchatów, Poland.

8. Pajor A., Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej, referat wygłoszony na Piątych Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Stare Jabłonki, 1-4.06.2004.

7. Pajor A. Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, referat wygłoszony na Conference Forecasting Financial Markets and Economic Decision-making FindEcon 2004, University of Łódź, May 6-8, 2004.

6. Pajor A., Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV), referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Komisji Nauk Ekonomicznych i Komisji Statystyczno-Demograficznej Oddziału PAN w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Kraków 4.11.2003 r.

5. Pajor A., Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna na podstawie modelu CSV, referat wygłoszony na XXXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój 2-5.03.2003 r.

4. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, referat wygłoszony na XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Osieczany 18-21.03.2002 r.

3. Pajor A., Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, referat wygłoszony na Trzecich Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzyna, 4-7.06.2002.

2. Pajor A., Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu stochastycznej zmienności z błędem t-Studenta, referat wygłoszony na VII Ogólnopolskim Seminarium Naukowym, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 4-6 września 2001.

1. Pajor A., Bayesowska estymacja i prognozowanie w modelu Stochastycznej Zmienności z normalnym błędem obserwacji, referat wygłoszony na XXXVII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Ustroń 26-28.03.2001 r.